10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

Trong nhiều các phương pháp, mô hình phân tích bao dữ liệu đã và đang được áp dụng rộng rãi để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại.

Nathan và Neave (1992) áp dụng phương pháp biên ngẫu nhiên để phân tích hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Canada giai đoạn 1983-1987. Để ước lượng hàm chi phí, các tác giả đã sử dụng 3 đầu vào (lao động, vốn và các quỹ) và 4 đầu ra (cho vay thương mại và công nghiệp, các loại cho vay khác, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn) theo các tiếp cận giá trị gia tăng, đối với cách tiếp cận trung gian, các tác giả sử dụng 3 đầu vào như trên và 3 đầu ra (cho vay thương mại và công nghiệp, các loại cho vay khác, chứng khoán và đầu tư). Kết quả nghiên cứu cho thây các ngân hàng lớn không có lợi thế về chi phí hơn hẳn các ngân hàng nhỏ nhờ tính kinh tế về quy mô.

Berger và các cộng sự (1987) áp dụng phương pháp tham số để xem xét tính kinh tế theo quy mô của 413 chi nhánh ngân hàng nhà nước và 241 ngân hàng thương mại có tổng tài sản dưới 1 tỷ đô la vào năm 1983 ở Mỹ. Sử dụng 2 đầu vào là vốn và lao động và 5 đầu ra: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn, cho vay bất động sản, cho vay thương mại, cho vay trả góp, các tác giả đã tính được hiệu quả bình quân là 0.96 đối với các ngân hàng thương mại nhà nước và 0.98 đối với chi nhánh của ngân hàng nhà nước.

Miller và Noulas (1996) áp dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA) ước tính hiệu quả hoạt động của 201 ngân hàng lớn của Mỹ sử dụng 4 đầu vào: Tổng tiền gửi thanh toán, tổng tiền gửi có kỳ hạn, tổng chi lãi và tổng chi phí lãi; 6 đầu ra: cho vay công nghiệp và cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, đâu tư chứng khoán, thu lãi, thu phi lãi. Kết quả cho thấy phi hiệu quả trung bình của 201 ngân hàng khoảng trên 5%, đa số các ngân hàng có quy mô quá lớn và đang rơi vào vùng hiệu quả giảm dân theo quy mô.

Fukuyama (1993) cũng áp dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA) đo lường hiệu quả của 143 ngân hàng thương mại ở Nhật Bản vào năm 1991. Fukuyama đã sử dụng 3 đầu vào: lao động, tư bản, vốn huy động từ khách hàng và hai đầu ra: thu lãi từ vốn vay và các khoản thu từ các hoạt động ngân hàng khác. Tác giả kết luận nguyên nhân chính của phi hiệu quả kỹ thuật toàn bộ là do phi hiệu quả thuần chứ không phải phi hiệu quả quy mô gây ra.

Xiaoquing Fu và Shelagh Heferman (2005) sử dụng tiếp cận phi tham số với mô hình hồi quy hai bước để xem xét ảnh hưởng của loại hình sở hữu và hoạt động cải cách hệ thống ngân hàng đến hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng Trung Quốc giai đoạn 1985-2002. Kết quả cho thấy các ngân hàng của Trung Quốc đang hoạt động ở dưới đường biên với hiệu quả đạt được khoảng 50-60%, các ngân hàng thương mại cổ phần có hiệu quả lớn hơn các ngân hàng thương mại nhà nước và hiệu quả kỹ thuật của khu vực ngân hàng cao hơn ở giai đoạn đầu của thời kỳ cải cách

Ji-Li Hu và các cộng sự (2006) áp dụng phương pháp phi tham số để nghiên cứu hiệu quả hoạt động và xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 12 ngân hàng Trung Quốc từ năm 1996-2003. Các biến đầu vào gồm: tiền gửi, số nhân viên và tài sản cố định ròng; hai biến đầu ra gồm đầu tư và cho vay. Các tác giả cũng đã sử dụng mô hình hồi quy Tobit để xem xét ảnh hưởng của các biến: loại hình sở hữu, quy mô, các biến giả phản ánh những ảnh hưởng của quá trình tham gia WTO, tác động của khủng hoảng tài chính châu Á đến hiệu quả hoạt động của 12 ngân hàng.

Chen –Guo và các cộng sự (2007) sử dụng mô hình DEA để xếp hạng 14 ngân hàng thương mại Trung Quốc những năm 90. Chen và các cộng sự (2010) sử dụng 4 mô hình DEA khác nhau nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của 37 ngân hàng Đài Loan trong thời gian từ năm 2004-2006. Đặc biệt các tác giả còn sử dụng mô hình hồi quy để xem xét nguồn gốc của các điểm số hiệu quả và so sánh kết quả giữa 4 mô hình.

 Luo và Yao (2011) nhận thấy rằng với việc sử dụng mô hình DEA để ước lượng hiệu quả, Ngân hàng thương mại Trung Quốc hoạt động hiệu quả nhất trong mẫu nghiên cứu có điểm số là 1. Avkivan (2011) kết hợp mô hình DEA với các chỉ số tài chính đề nghiên cứu về các ngân hàng thương mại Trung Quốc. Hsiao và các cộng sự (2011) đề xuất mô hình DEA cải tiến để nghiên cứu về hoạt động của 24 ngân hàng thương mại đang gặp vấn đề về nợ và đầu tư với thông tin không đầy đủ.

Lotfi và các cộng sự (2010) sử dụng phương pháp của Tonne (slacks –based mesures –SBM) và mở rộng mô hình DEA với đầu vào và đầu ra có thể dương hoặc âm. Hadad và các cộng sự (2008) nghiên cứu lợi nhuận hàng tháng với hiệu quả kỹ thuật và năng suất của các ngân hàng thương mại Indonesia từ năm 2003-2007 và ước lượng hiệu quả hoạt động áp dụng hai phương pháp – một phương pháp cũ và phương pháp do tác giả để xuất.

10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

Các công trình nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam gần đây đã được một số tác giả quan tâm nhưng phần lớn là các nghiên cứu định tính.

Đề tài của nghiên cứu sinh Lê Thị Hương (2002) về nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại Việt Nam. Lê Dân (2004) về vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam. Phạm Thanh Bình (2005) với đề tài nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Các đề tài này phần nào cũng có cách tiếp cận định lượng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, nhưng vẫn dừng lại chủ yếu ở các chỉ tiêu mang tính chất thống kê.

Bùi Duy Phú (2002) đã đánh gía hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại qua hàm sản xuất và chi phí, tuy nhiên nghiên cứu này chỉ đơn thuần dừng lại ở việc xác định hàm chi phí và ước lượng trực tiếp hàm này để tìm các tham số của mô hình mà không thể tách được phần phi hiệu quả trong hoạt động của ngân hàng. Nguyễn Thị Việt Anh (2004) đã ước lượng các nhân tố phi hiệu quả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng phương pháp hàm biên ngẫu nhiên và ước lượng dưới dạng hàm chi phí Cobb-Douglas, tuy nhiên việc chỉ định dạng hàm là một hạn chế cơ bản của nghiên cứu này.

Gần đây có một số tác giả đã sử dụng mô hình phân tích bao tới hạn nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, số lương các nghiên cứu còn khá hạn chế cả về số lượng và các phương pháp áp dụng. Nguyễn Khắc Minh và các cộng sự (2013) đã có sự khảo sát về các nghiên cứu áp dụng mô hình DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở Việt nam cũng như các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên nghiên cứu này cũng cho thấy mức độ áp dụng mô hình DEA ở Việt nam còn tương đối hạn chế với các bài báo của Nguyễn Việt Hùng (2007) đo lường hiệu quả của 13 ngân hàng thương mại ở Việt Nam từ năm 2001-2003 kết quả cho thẩy điểm về hiệu quả của các ngân hàng ở mức trung bình. Nguyễn Khắc Minh và các cộng sự (2012) cũng đã sử dụng mô hình DEA theo cách tiếp cận mới đánh giá điểm hiệu quả cho 145 chi nhánh ngân hàng của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn từ năm 2007-2010.

10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

1. Dodinh Long and Suduk Kim, “Measure Efficiency and Productivity Changes of Global Power Companies: A Case Study of 25 Power Companies” Proceedings of The Energy and Climate Change Conference, Suwon, Korea, November 27, 2008 (nghiên cứu áp dụng mô hình phân tích bao tới hạn)

2. Hoàng Thị Thu, “Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TM CP Quân Đội  – Chi nhánh Thái Nguyên”. Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh, số 1 tr 58-66, 2013

3. Hoàng Thị Thu,” Từ phân tích ảnh hưởng của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên”. Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 11, tr 65-67, 2013

 Ngân hàng thương mại đã được hình thành từ cách đây hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hóa. Sự phát triển của hệ thống các ngân hàng thương mại đã có những tác động lớn và đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và ngược lai, khi kinh tế phát triển các ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn chỉnh và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu. Hơn một thập kỷ qua, cùng với quá trình đổi mới, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã có những thay đổi quan trọng, sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài và việc loại bỏ dần các hạn chế đối với hoạt động của các chi nhánh ngân hàng đã khiến mức độ cạnh tranh càng trở nên gay gắt.

            Thái Nguyên là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng đất được biết đến với An toàn khu, vùng sản xuất chè nổi tiếng, khu công nghiệp Gang Thép,  giàu tài nguyên khoáng sản. Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, kinh tế Thái Nguyên đang chuyển dần sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng nông nghiệp đang giảm dần. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, 11.11% trong giai đoạn 2006-2010, số lượng các doanh nghiệp tăng nhanh trong những năm qua là một trong những lý do khiến các ngân hàng thương mại mở thêm chi nhánh hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, kinh tế suy thoái trong một vài năm gần đây khiến các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng gặp nhiều khó khó khăn trong kinh doanh, đặc biệt trong năm 2012 lợi nhuận các ngân hàng sụt giảm mạnh và cũng có không ít các ngân hàng bị lỗ nặng. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng cần mạnh dạn tái cấu trúc, phân bổ và tận dụng nguồn lực hợp lý, đổi mới chất lượng dịch vụ để tồn tại và phát triển.

           Từ tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại đối với các nhà hoạch định chính sách và những người làm công tác quản lý ngân hàng, từ thực tế các nghiên cứu cho thấy chưa có nghiên cứu nào áp dụng mô hình DEA tiên tiến đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng trong phạm vi một tỉnh, tác giả đề xuất nghiên cứu này với mục tiêu đánh giá về hiệu quả hoạt động các chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên áp dụng mô hình DEA

Nội dung 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

1.1.1. Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại: Tiếp cận định tính và định lượng

1.1.2. Mô hình phân tích bao tới hạn (DEA)

1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

1.2.1. Quá trình phát triển về phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại sử dụng DEA

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và kinh nghiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

Nội dung 2. Thực trạng hệ thống các chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2.1. Giới thiệu về các chi nhánh ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại

2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008- 2011 áp dụng mô hình DEA

Nội dung 3. Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại

3.1. Định hướng phát triển của hệ thống các chi nhánh ngân hàng thương mại ở tỉnh Thái Nguyên

3.2. Một số gợi ý về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3.3. Kiến nghị về hỗ trợ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải file Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Tiếp cận theo mô hình phân tích đường bao tới hạn tại đây

14.1. Cách tiếp cận

Các tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, bao gồm tổng hợp lý thuyết, nghiên cứu so sánh đối chiếu các quan điểm, cách tiếp cận nhằm đánh giá định tính về hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại ở tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu các mô hình DEA nhằm lựa chọn mô hình phù hợp áp dụng đo lường định lượng hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

14.2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu

Mô hình phân tích đường bao tới hạn (DEA) là một công cụ phân tích kinh tế khá mạnh, được sử dụng trong phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp, và nhóm hộ sản xuất. DEA đã được nghiên cứu, áp dụng thành công ở nhiều bài báo, công trình khoa học trong lĩnh vực kinh tế và đặc biệt sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

Coelli và các cộng sự (2005) đã thiết lập mô hình phân tích DEA. Mô hình ở dạng cơ bản được trình bày như sau: Giả sử ta có dữ liệu của N công ty, mỗi công ty sử dụng X đầu vào và Y đầu ra. Với công ty thứ i, dữ liệu về đầu vào được thể hiện bằng véctơ cột x_i và đầu ra được diễn tả bằng véctơ cột y_i . Như vậy, số liệu đầu vào và đầu ra của tất cả các công ty hoặc chi nhánh công ty được thể hiện bằng ma trận X (X hàng, N cột) và ma trận Q (Y hàng, N cột). Phương pháp sử dụng các “tỷ lệ” được xem là phương pháp trực quan mô tả phân tích bao số liệu (DEA). Với mỗi công ty hoặc chi nhánh công ty, chúng ta sẽ đo tỷ lệ của tổng số lượng các sản phẩm đầu ra trên tổng số lượng các đầu vào đã sử dụng (u’y_i/v’x_i) với u là véc tơ số lượng đầu ra (Y hàng 1 cột); v là véc tơ số lượng đầu vào (X hàng 1 cột). Số lượng đầu vào và đầu ra tối ưu của công ty thứ i được tìm ra qua việc giải mô hình toán sau:                                               

Max u,v (u’y_i/v’x_i)

St: u’y_j/v’x_j < = 1          j = 1,2,3….N               

                                       u, v >= 0

Từ bài toán này ta có thể tìm được các số lượng đầu vào và đầu ra của công ty thứ i sao cho hệ số hiệu quả của nó (tổng đầu ra/ tổng đầu vào) là lớn nhất với điều kiện là hệ số hiệu quả của nó luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1.

Nguồn số liệu được sử dụng trong các phân tích dựa trên cơ sở dữ liệu thu thập được từ các báo cáo của Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Nguyên, các bảng cân đối kế toán, báo cáo lỗ lãi trong các báo cáo thường niên của các chi nhánh ngân hàng thương mại ở Tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2008-2012

Mô hình phân tích đường bao tới hạn tuy đã được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu quốc tế, nhưng còn tương đối mới đối với Việt Nam, do vậy cơ sở lý luận về các mô hình phân tích đường bao tới hạn là tài liệu giảng dạy và tham khảo hữu ích cho các cán bộ giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Tài Chính – Ngân Hàng các học viên cao học và nghiên cứu sinh

Đại học Thái Nguyên

Các chi nhánh ngân hàng thương mại